岗位职责
独立负责量化策略研发，涵盖股票、期货、衍生品等资产类别的策略设计、因子挖掘、模型构建与迭代优化。
主导策略回测与实盘落地，搭建高效回测框架，验证策略实盘有效性，控制交易风险与资金回撤。
负责量化模型升级，融合机器学习、深度学习等技术，优化因子库与策略逻辑，提升策略收益稳定性。
跟踪金融市场动态与行业技术趋势，挖掘另类数据价值，探索新型量化交易机会。
带领小团队完成策略研发项目，指导初级量化人员工作，输出专业研究报告与技术文档。
对接交易、风控等部门，保障量化策略合规落地与平稳运行。
任职要求
学历背景：重点高校本科及以上学历，数学、统计、计算机、金融工程、物理等理工科相关专业。
工作经验：5-8 年金融量化领域工作经验，有公募基金、私募基金、券商自营或量化交易公司相关从业经历者优先。
编程能力：
熟练掌握 Python（精通 Pandas、Numpy、Scikit-learn、TensorFlow/PyTorch 等库），能独立完成策略代码开发与优化。
具备 C++/Java 编程能力，可实现高频交易策略或底层工具开发，熟悉 Linux 操作系统者加分。
专业资质：持有基金从业资格证书（必备），持有 CFA、FRM 等证书者加分。
核心能力：
具备独立开发量化算法的成熟经验，有可验证的实盘策略业绩者优先。
数理基础扎实，精通概率论、数理统计、随机过程等知识，能深度理解量化策略数学逻辑。
熟悉金融市场各类产品特性，掌握量价因子、基本面因子、另类因子的挖掘与应用方法。
具备良好的问题解决能力、团队管理意识与跨部门沟通能力，抗压性强，能适应市场快速变化。
岗位福利
薪酬激励：行业顶尖薪酬水平，高额绩效奖金、项目分红，每年 2 次调薪机会。
职业发展：清晰的晋升通道（量化研究员→量化总监→投资经理），支持参加行业高端峰会与专业培训。
工作保障：五险一金 + 补充商业保险，带薪年假 15-20 天，定期体检、节日福利、年度旅游。
工作环境：扁平化管理，独立办公空间，配备高性能计算设备，提供充足研究经费与数据资源。
其他福利：弹性工作时间，免费零食饮料，团队建设补贴。